پیش بینی قیمت سکه طلا در بورس کالای ایران با رویکرد شبکه عصبی gmdh

Authors

عباس معمار نژاد

وحید فرمان آرا

abstract

اقتصاد هر کشور از بخش­های مختلفی تشکیل شده که روابط بین این بخش­ها، سمت  و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص می­کند. در این بین بازار سرمایه در کنار بازار پول، به عنوان اجزائ تشکیل­دهنده  بازارهای  مالی بوده و در واقع شریان­های اصلی یک اقتصاد محسوب می­گردند، که مسائلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی منوط به عملکرد آنها در اقتصاد می­باشد و چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی با سایر بخشهای اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان­هایی در سازوکار اقتصاد وجود دارد.  بازار  بورس به عنوان رکن اصلی بازار مالی نقش مهمی را در تسهیل سرمایه­گذاری­های شکل گرفته در بازار سرمایه ایفا می­کند. هدف اصلی این مطالعه همان­گونه که عنوان این تحقیق نیز مبین آن است، پیش­بینی قیمت سکه طلا می­باشد. لذا ضمن مرور اجمالی بر شناخته شده ترین تئوری های اقتصادی،  به ارائه روش جدیدتری نسبت به سایر روش های متداول پیش بینی در گذشته پرداخته و با استفاده از مدل شبکه­ عصبی gmdh، اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز دلار، قیمت سکه، قیمت طلا به دلار، قیمت نفت به دلار، شاخص قیمت کل سهام، تاریخ روز تحویل سکه) بر قیمت آتی سکه را الگوسازی و پیش بینی می کنیم. الگوریتم gmdh  قابلیت استفاده در موضوعات متنوعی چون کشف روابط، پیش بینی، مدل سازی سیستم ها، بهینه سازی وشناخت الگوهای غیرخطی را دارا می باشد. ویژگی خاص این الگوریتم استنتاجی،  قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای کم اثر ورودی در دوره آموزش شبکه و حذف آنها از روند شبیه سازی در دوره آزمون می باشد. بدین ترتیب می توان با انجام یک فرآیند قیاسی، در چند مرحله تکرار، متغیرهای کم اثرتر را حذف نمود و نهایتاً مدل بهینه برای پیش بینی را بر اساس معیارهای متداول خطا نظیر rmse و mape و... بدست آورد. بعلاوه، این الگوریتم قادر به شناسایی و رتبه بندی تأثیرگذارترین متغیرها نیز می باشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیش بینی قیمت سکه طلا در بورس کالای ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH

اقتصاد هر کشور از بخش­های مختلفی تشکیل شده که روابط بین این بخش­ها، سمت  و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص می­کند. در این بین بازار سرمایه در کنار بازار پول، به عنوان اجزائ تشکیل­دهنده  بازارهای  مالی بوده و در واقع شریان­های اصلی یک اقتصاد محسوب می­گردند، که مسائلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی منوط به عملکرد آنها در اقتصاد می­باشد و چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی با سایر بخشهای اقتصادی وجود نداشته ب...

full text

پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ پیش بینی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران است. در این تحقیق اقدام به برآورد و پیش‌بینی چهار دسته مدل‌های گارچ متقارن (GARCH) گارچ نمایی، FIGARCHو گارچ چند رژیمه با سه نوع توزیع نرمال، توزیع T و توزیع GED پرداخته ‌شده است. بر اساس خطای مدل در پیش بینی نوسانات کاراترین مدل جهت پیش ب...

full text

پیش بینی قیمت قرارداد های آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. در این تحقیق از روش باکس- جنکینز  برای بررسی توانایی پیش بینی قیمت آتی قراداد های سکه طلا استفاده شد.  روش باکس- جنکینز شامل  چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش بینی است. نتایج تحقیق نشان داد که برای دوره مورد بررسی، مدل آریما (ARIMA)  با 2 وقفه  خودرگرسیونی و  2 وقفه میانگین متحرک برای پیش بینی قیم...

full text

پیش‌بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی

با توجه به اهمیت و نقش طلا به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری، بخصوص در کشوهای درحال‌توسعه، روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی بازده آتی طلا استفاده‌شده است. ازاین‌رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر پیش‌بینی بازده روزانه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از مدل آرچ و شبکه عصبی است. برای این منظور، از داده-های روزانه 20 قرارداد آتی سکه طلا برای دوره زمانی تیرماه 1392 تا شهریورماه 1395 که به رو...

full text

طراحی مدل پیش بینی قیمت آتی طلا در بورس کالای ایران با استفاده شبکه عصبی فازی

چکیده: طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چند دهه گذشته که روش های ابتکاری و هوش مصنوعی متدوال نشده بودند، برای پیش بینی از روش های کلاسیک برای پیش بینی قیمت استفاده می نمودند. با این وجود بازار طلا یک سیستم غیر خطی است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی است. بنابراین استفاده از روش های کلاسیک برای تص...

کاربرد رهیافت شبکه عصبی در پیش بینی قیمت کنجاله سویا در بورس کالای ایران

چکیده وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه ها و نگرانی های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده است.به منظور دست یابی به پیش بینی های بهتر در بازار بورس کنجاله سویا، قواعد موجود در آن شناسایی شود. در این مطالعه با استفاده از د...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
اقتصاد کاربردی

Publisher: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ISSN 2251-6212

volume 2

issue شماره 3(پیاپی 6) 2010

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023